Сравнение WTCOX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности WTCOX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTCOX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.69% | 0.92% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, WTCOX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTCOX и DCARX
WTCOX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
WTCOX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
WTCOX
DCARX
Сравнение WTCOX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTCOX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.06 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.97 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.99 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 12.16 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTCOX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.06 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.20 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.93 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WTCOX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTCOX и DCARX
Дивидендная доходность WTCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTCOX и DCARX
Максимальная просадка WTCOX за все время составила -13.61%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTCOX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTCOX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.61% | -12.27% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -0.93% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.61% | -4.79% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.24% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.76% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.23% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTCOX и DCARX
Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что WTCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTCOX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.71% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 1.28% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.25% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 2.93% | +0.23% |