Сравнение WTBA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о West Bancorporation, Inc. (WTBA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности WTBA и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTBA и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBA West Bancorporation, Inc. | 9.84% | 7.67% | 7.73% | -12.38% | -14.43% | 66.46% | -21.18% | 39.47% | -21.54% | 4.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, WTBA показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции WTBA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.15% против 14.14% соответственно.
WTBA
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 7.15%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTBA vs. VOO — Ранг доходности на риск
WTBA
VOO
Сравнение WTBA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Bancorporation, Inc. (WTBA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTBA | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 7.31 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTBA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между WTBA и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTBA и VOO
Дивидендная доходность WTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTBA West Bancorporation, Inc. | 4.14% | 4.51% | 4.62% | 4.72% | 3.91% | 3.03% | 4.35% | 3.24% | 4.09% | 2.82% | 2.71% | 3.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WTBA и VOO
Максимальная просадка WTBA за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTBA и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTBA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -33.99% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -11.98% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.40% | -24.52% | -26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.40% | -33.99% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -5.55% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.94% | -3.72% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.55% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTBA и VOO
West Bancorporation, Inc. (WTBA) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WTBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTBA | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 9.47% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 18.11% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 16.82% | +14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 17.99% | +14.91% |