PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%3.80%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		0.04%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 0.04%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.02%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
3.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VWSUXLSMSX с VMLUX

Сравнение комиссий WTAIX и LSMSX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

WTAIX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.69

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.91

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.67

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

1.88

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.59

+0.55

Корреляция

Корреляция между WTAIX и LSMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и LSMSX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности LSMSX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.96%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и LSMSX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-15.00%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-6.21%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-15.00%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-2.32%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.88%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.22%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и LSMSX

Текущая волатильность для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) составляет 0.93%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

1.16%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.63%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

5.77%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

4.45%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

4.52%

-1.09%