PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAIX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTAIX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WTAIX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTAIX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%0.86%4.30%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, WTAIX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WTAIX имеют среднегодовую доходность 1.49%, а акции FMNDX немного впереди с 1.55%.

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Municipal Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий WTAIX и FMNDX

WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

WTAIX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAIX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.85

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

6.52

-5.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.73

-1.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

7.66

-6.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

29.05

-24.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAIX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAIX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAIX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.85

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.90

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.74

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.66

-0.52

Корреляция

Корреляция между WTAIX и FMNDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAIX и FMNDX

Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок WTAIX и FMNDX

Максимальная просадка WTAIX за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAIX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTAIXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-1.69%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-0.40%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.35%

-1.09%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-1.69%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.30%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.10%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.10%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAIX и FMNDX

Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что WTAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTAIXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.16%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.62%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

1.01%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

1.05%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.90%

+2.53%