Сравнение WTAIX с FMBIX
WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) and FMBIX (Fidelity Municipal Bond Index Fund) are both Municipal Bonds funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WTAIX charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for FMBIX.
Доходность
Сравнение доходности WTAIX и FMBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WTAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.56%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTAIX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 0.88% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 1.67% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Correlation
The correlation between WTAIX and FMBIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between WTAIX and FMBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTAIX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
WTAIX
FMBIX
Сравнение WTAIX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTAIX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTAIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WTAIX и FMBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTAIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTAIX и FMBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTAIX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | — | — |
Сравнение комиссий WTAIX и FMBIX
WTAIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTAIX и FMBIX
Дивидендная доходность WTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.68% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
WTAIX and FMBIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WTAIX и FMBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор