PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 22.93%/yr for WTV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и WTV

2026 (YTD)20252024202320222021
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-42.27%-0.83%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%2.55%

Correlation

The correlation between WTAI and WTV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between WTAI and WTV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WTAI и WTV

Секторы
WTAI
WTV

Технологии

71.6%
15.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Промышленность

5.6%
10.5%

Финансовые услуги

3.8%
19.5%

Коммунальные услуги

0.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.4%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

7.3%

Недвижимость

-

5.3%

Технологии

WTAI
71.6%
WTV
15.3%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
WTV
6.9%

Промышленность

WTAI
5.6%
WTV
10.5%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
WTV
19.5%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
WTV
4.8%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
WTV
10.7%

Сырьевые материалы

WTAI

-

WTV
2.2%

Энергетика

WTAI

-

WTV
6.8%

Здравоохранение

WTAI

-

WTV
7.3%

Недвижимость

WTAI

-

WTV
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

WTAI vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.15

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.14

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

3.54

+3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

11.55

+10.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.15

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WTAI и WTV

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-42.18%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-7.15%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-18.49%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.11%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-5.05%

-14.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.19%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и WTV

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.01%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

7.92%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

11.82%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

17.09%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

20.20%

+10.78%

Сравнение комиссий WTAI и WTV

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и WTV

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and WTV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs WTV's -42.18%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 22.93% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.15% for WTAI.

WTAI is categorized as Technology Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.12% for WTV.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор