PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. WTAI is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, WTAI returned 105.11% vs 23.34% for TIME. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.93%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и TIME

2026 (YTD)20252024
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%8.15%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between WTAI and TIME is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between WTAI and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и TIME

Секторы
WTAI
TIME

Технологии

71.6%
38.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
17.4%

Промышленность

5.6%
1.0%

Финансовые услуги

3.8%
3.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
10.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
TIME
13.8%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
TIME
17.4%

Промышленность

WTAI
5.6%
TIME
1.0%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
TIME
3.2%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
TIME
5.1%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
TIME
10.1%

Сырьевые материалы

WTAI

-

TIME
3.0%

Энергетика

WTAI

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

WTAI

-

TIME
0.5%

Недвижимость

WTAI

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

WTAI vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAITIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
1.77

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.39

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

1.79

+5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

6.60

+15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAITIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

1.77

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WTAI и TIME

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAITIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-24.26%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-13.09%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.64%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-5.59%

-14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.55%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и TIME

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAITIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.27%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

10.14%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

13.25%

+15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

17.61%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

17.61%

+13.37%

Сравнение комиссий WTAI и TIME

WTAI берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и TIME

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM2025202420232022
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and TIME have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to TIME (3.27%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, WTAI leads with 105.11% vs 23.34% for TIME. On fees, WTAI is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTAI has performed better with a 105.11% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTAI is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 1.15% for WTAI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 1.00% for TIME.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор