PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTAI с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTAI с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WTAI (WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WTAI is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WTAI returned 36.38%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WTAI charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности WTAI и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTAI показывает доходность 57.45%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

WTAI

1 день
-1.48%
1 месяц
19.79%
С начала года
57.45%
6 месяцев
56.30%
1 год
105.11%
3 года*
36.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WTAI и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		57.45%34.83%6.53%46.32%-4.57%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between WTAI and QGRW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between WTAI and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTAI и QGRW

Секторы
WTAI
QGRW

Технологии

71.6%
52.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
17.8%

Промышленность

5.6%
8.0%

Финансовые услуги

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

0.9%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

WTAI
71.6%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

WTAI
8.3%
QGRW
12.4%

Коммуникационные услуги

WTAI
7.2%
QGRW
17.8%

Промышленность

WTAI
5.6%
QGRW
8.0%

Финансовые услуги

WTAI
3.8%
QGRW
4.1%

Коммунальные услуги

WTAI
0.9%
QGRW
0.4%

Потребительский защитный сектор

WTAI
0.4%
QGRW
0.5%

Сырьевые материалы

WTAI

-

QGRW

-

Энергетика

WTAI

-

QGRW
0.6%

Здравоохранение

WTAI

-

QGRW
4.3%

Недвижимость

WTAI

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WTAI:
WTAI с CHATWTAI с BOTZWTAI с VOOWTAI с SMHWTAI с BOTTWTAI с HTECWTAI с IYW
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

WTAI vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTAI
Ранг доходности на риск WTAI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTAI c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTAIQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.72
2.02

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.71

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

2.28

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

8.92

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTAI vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTAI на текущий момент составляет 3.72, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTAI и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTAIQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

2.02

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.65

-1.16

Просадки

Сравнение просадок WTAI и QGRW

Максимальная просадка WTAI за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTAI и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTAIQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-24.40%

-21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-15.44%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.83%

-24.40%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.33%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.79%

-3.26%

-16.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

3.94%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WTAI и QGRW

WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund (WTAI) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что WTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTAIQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

4.69%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

13.67%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.43%

17.39%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.98%

21.07%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

21.07%

+9.91%

Сравнение комиссий WTAI и QGRW

WTAI берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTAI и QGRW

Дивидендная доходность WTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%
WTAI
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund		1.15%1.81%0.19%0.24%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WTAI and QGRW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTAI has higher volatility (10.70%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, WTAI dropped -45.92% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, WTAI leads with 36.38% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTAI has performed better with a 36.38% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WTAI.

WTAI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.07% for QGRW.

WTAI is categorized as Technology Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WTAI tracks WisdomTree Artificial Intelligence & Innovation Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WTAI and 0.28% for QGRW.

WTAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTAI и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор