Сравнение WT с EURUSD=X
WT (WisdomTree Inc.) is a stock, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, WT returned 8.07%/yr vs 0.32%/yr for EURUSD=X. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WT и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WT показывает доходность 47.93%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции WT превзошли акции EURUSD=X по среднегодовой доходности: 8.07% против 0.32% соответственно.
WT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- 47.93%
- 6 месяцев
- 52.43%
- 1 год
- 80.10%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 8.07%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
Сравнение доходности по годам WT и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 47.93% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between WT and EURUSD=X is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between WT and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WT vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
WT
EURUSD=X
Сравнение WT c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WT | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | -0.02 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.04 | +6.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WT и EURUSD=X
Максимальная просадка WT за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WT | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -40.01% | -59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -5.19% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.94% | -8.83% | -28.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.94% | -20.89% | -16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.95% | -23.31% | -60.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -27.67% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.16% | -23.44% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 2.49% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WT и EURUSD=X
WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WT | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 1.07% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.11% | 4.50% | +26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 5.89% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 7.41% | +24.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 7.15% | +35.78% |
Часто задаваемые вопросы
WT and EURUSD=X have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WT has higher volatility (11.00%) compared to EURUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, WT dropped -99.92% vs EURUSD=X's -40.01%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WT и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор