PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WT с BOTZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WT с BOTZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или BOTZ.

Корреляция

Корреляция между WT и BOTZ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WT и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WT:

0.09

BOTZ:

-0.23

Коэф-т Сортино

WT:

0.37

BOTZ:

-0.15

Коэф-т Омега

WT:

1.05

BOTZ:

0.98

Коэф-т Кальмара

WT:

0.05

BOTZ:

-0.17

Коэф-т Мартина

WT:

0.18

BOTZ:

-0.76

Индекс Язвы

WT:

17.83%

BOTZ:

8.48%

Дневная вол-ть

WT:

34.23%

BOTZ:

27.63%

Макс. просадка

WT:

-99.93%

BOTZ:

-55.54%

Текущая просадка

WT:

-54.69%

BOTZ:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью -8.17%.

WT

С начала года

-10.10%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-12.67%

1 год

3.00%

5 лет

27.67%

10 лет

-4.84%

BOTZ

С начала года

-8.17%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-6.25%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WT и BOTZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг риск-скорректированной доходности WT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг риск-скорректированной доходности BOTZ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WT c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и BOTZ

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BOTZ в 0.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WT
WisdomTree Inc.		0.95%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%0.51%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.15%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WT и BOTZ

Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и BOTZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WT и BOTZ

Загрузка...