Сравнение WT с IVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или IVZ.
Основные характеристики
| WT | IVZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.73% | 4.56% |
| Дох-ть за 1 год | 73.75% | 35.76% |
| Дох-ть за 3 года | 21.04% | -7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.15% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.63% | -3.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 3.02 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 7.87 | 3.56 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 10.16% |
| Дневная вол-ть | 30.68% | 31.07% |
| Макс. просадка | -99.93% | -83.87% |
| Текущая просадка | -44.95% | -35.13% |
Фундаментальные показатели
| WT | IVZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.70B | $8.00B |
| EPS | $0.31 | -$0.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $521.25M | $5.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $387.37M | $2.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $122.42M | $1.03B |
Корреляция
Корреляция между WT и IVZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WT и IVZ
С начала года, WT показывает доходность 67.73%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции WT превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: -0.63% против -3.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WT c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WT и IVZ
Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IVZ в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT WisdomTree Inc. | 1.05% | 1.73% | 2.20% | 1.96% | 2.24% | 2.48% | 1.80% | 2.55% | 2.87% | 3.64% | 0.51% | 0.00% |
IVZ Invesco Ltd. | 4.59% | 4.42% | 4.08% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% | 2.47% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок WT и IVZ
Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WT и IVZ
WisdomTree Inc. (WT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что WT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WT и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности