PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WT с IVZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WT с IVZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WT или IVZ.

Корреляция

Корреляция между WT и IVZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WT и IVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WT:

0.09

IVZ:

0.06

Коэф-т Сортино

WT:

0.37

IVZ:

0.43

Коэф-т Омега

WT:

1.05

IVZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

WT:

0.05

IVZ:

0.08

Коэф-т Мартина

WT:

0.18

IVZ:

0.38

Индекс Язвы

WT:

17.83%

IVZ:

12.01%

Дневная вол-ть

WT:

34.23%

IVZ:

37.56%

Макс. просадка

WT:

-99.93%

IVZ:

-83.87%

Текущая просадка

WT:

-54.69%

IVZ:

-45.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WT:

$1.34B

IVZ:

$6.45B

EPS

WT:

$0.33

IVZ:

$1.25

Коэффициент P/E

WT:

27.67

IVZ:

11.53

Коэффициент P/S

WT:

3.06

IVZ:

1.05

Коэффициент P/B

WT:

3.36

IVZ:

0.60

Общая выручка (12 мес.)

WT:

$438.98M

IVZ:

$6.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

WT:

$297.93M

IVZ:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

WT:

$94.88M

IVZ:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, WT показывает доходность -10.10%, что значительно выше, чем у IVZ с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции WT превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: -4.84% против -5.52% соответственно.

WT

С начала года

-10.10%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-12.67%

1 год

3.00%

5 лет

27.67%

10 лет

-4.84%

IVZ

С начала года

-14.21%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

-15.61%

1 год

2.33%

5 лет

17.87%

10 лет

-5.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WT и IVZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WT
Ранг риск-скорректированной доходности WT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
IVZ
Ранг риск-скорректированной доходности IVZ, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WT c IVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inc. (WT) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WT на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа IVZ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WT и IVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WT и IVZ

Дивидендная доходность WT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IVZ в 5.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WT
WisdomTree Inc.		0.95%1.14%1.73%2.20%1.96%2.24%2.48%1.80%2.55%2.87%3.64%0.51%
IVZ
Invesco Ltd.		5.53%4.66%4.41%4.07%2.89%4.45%6.84%7.11%3.15%3.66%3.17%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WT и IVZ

Максимальная просадка WT за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IVZ в -83.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WT и IVZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WT и IVZ

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WT и IVZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WisdomTree Inc. и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
108.08M
1.53B
(WT) Общая выручка
(IVZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WT и IVZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности WisdomTree Inc. и Invesco Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
68.7%
99.3%
(WT) Валовая рентабельность
(IVZ) Валовая рентабельность
WT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о валовой прибыли в 74.29M при выручке в 108.08M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

IVZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

WT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.16M при выручке в 108.08M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

IVZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в 277.30M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

WT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WisdomTree Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.63M при выручке в 108.08M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

IVZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в 230.30M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.