PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%12.80%35.09%49.22%-5.97%31.79%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции WSTCX превзошли акции VITAX по среднегодовой доходности: 23.23% против 21.35% соответственно.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий WSTCX и VITAX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WSTCX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.64

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.77

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

5.48

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.87

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между WSTCX и VITAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и VITAX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и VITAX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-54.81%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-16.38%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-35.10%

-25.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

-35.10%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-12.77%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-8.06%

-10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

5.30%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и VITAX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

8.04%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

16.41%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

27.65%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

25.29%

+49.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

24.72%

+30.24%