PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTCX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTCX с TOWTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).

WSTCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTCX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTCX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		-2.18%32.86%117.81%39.18%-33.22%10.57%
TOWTX
Towpath Technology Fund		-7.44%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, WSTCX показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

WSTCX

1 день
4.85%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-0.82%
1 год
42.02%
3 года*
50.63%
5 лет*
23.05%
10 лет*
23.23%

TOWTX

1 день
2.35%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-7.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.48%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Science and Technology Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с WSTCX:
WSTCX с ALARXWSTCX с XLKWSTCX с ALAFXWSTCX с SLMCXWSTCX с VOOWSTCX с IEYYXWSTCX с WRGCX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с FTCHX

Сравнение комиссий WSTCX и TOWTX

WSTCX берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund
TOWTX
Towpath Technology Fund

Доходность на риск

WSTCX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTCX
Ранг доходности на риск WSTCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTCX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTCX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTCXTOWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.35

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.63

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.57

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

1.80

+6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTCX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTCX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTCX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTCXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.35

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между WSTCX и TOWTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTCX и TOWTX

Дивидендная доходность WSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности TOWTX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTCX
Delaware Ivy Science and Technology Fund		13.65%13.35%81.76%21.98%57.60%61.50%11.27%13.85%16.72%7.61%0.00%2.85%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.84%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTCX и TOWTX

Максимальная просадка WSTCX за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTCX и TOWTX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTCXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.92%

-98.79%

+37.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-11.62%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.92%

-98.79%

+37.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-98.57%

+85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-26.24%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.65%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTCX и TOWTX

Delaware Ivy Science and Technology Fund (WSTCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что WSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTCXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

4.83%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

11.33%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

18.38%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.38%

3,101.36%

-3,026.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.96%

3,034.51%

-2,979.55%