Сравнение WSTAX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
WSTAX управляется Nomura. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WSTAX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSTAX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | -6.53% | 33.91% | 59.64% | 40.44% | -32.50% | 14.19% | 36.12% | 50.35% | -5.23% | 32.77% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WSTAX показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции WSTAX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 19.82% против 12.29% соответственно.
WSTAX
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 19.82%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSTAX и VIG
WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
WSTAX vs. VIG — Ранг доходности на риск
WSTAX
VIG
Сравнение WSTAX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSTAX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.20 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 5.31 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.87 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WSTAX и VIG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSTAX и VIG
Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.60%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSTAX Nomura Science and Technology Fund Class A | 19.60% | 18.32% | 36.08% | 11.62% | 33.72% | 42.99% | 8.89% | 11.48% | 13.99% | 6.95% | 0.00% | 2.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок WSTAX и VIG
Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.39% | -46.81% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.73% | -10.83% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -20.39% | -35.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.39% | -31.72% | -23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.73% | -5.73% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -5.55% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.45% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSTAX и VIG
Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSTAX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 4.05% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 7.82% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 15.28% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.75% | 14.26% | +22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 16.04% | +14.51% |