PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с ARKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

WSTAX управляется Nomura. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%59.64%40.44%2.76%
ARKVX
ARK Venture Fund		6.04%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 6.04%.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

ARKVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.04%
6 месяцев
16.63%
1 год
66.44%
3 года*
35.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий WSTAX и ARKVX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A

Доходность на риск

WSTAX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

3.80

-2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

9.85

-7.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.26

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

7.62

-5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

26.67

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.80

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.82

-1.35

Корреляция

Корреляция между WSTAX и ARKVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и ARKVX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и ARKVX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-19.10%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-8.14%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-2.06%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-4.37%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.33%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и ARKVX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

2.04%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

13.49%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

18.40%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

18.96%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

18.96%

+11.63%