PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSTAX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSTAX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

WSTAX управляется Nomura. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WSTAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSTAX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		-2.00%33.91%38.06%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, WSTAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

WSTAX

1 день
4.84%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-0.41%
1 год
43.16%
3 года*
36.57%
5 лет*
16.56%
10 лет*
20.39%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Science and Technology Fund Class A

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с WSTAX:
WSTAX с QQQWSTAX с VGTWSTAX с FAGAXWSTAX с MSEGXWSTAX с VOOWSTAX с WLGAXWSTAX с VIG
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий WSTAX и AAIZX

WSTAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

WSTAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSTAX
Ранг доходности на риск WSTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSTAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSTAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSTAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSTAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSTAXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.33

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.71

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

8.16

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSTAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSTAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSTAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSTAXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.70

Корреляция

Корреляция между WSTAX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSTAX и AAIZX

Дивидендная доходность WSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.69%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSTAX
Nomura Science and Technology Fund Class A		18.69%18.32%36.08%11.62%33.72%42.99%8.89%11.48%13.99%6.95%0.00%2.50%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSTAX и AAIZX

Максимальная просадка WSTAX за все время составила -55.39%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSTAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSTAXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.39%

-29.00%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-17.47%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-13.44%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-5.25%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WSTAX и AAIZX

Nomura Science and Technology Fund Class A (WSTAX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что WSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSTAXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.48%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.87%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

28.91%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

27.99%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

27.99%

+2.60%