Сравнение WSMDX с WEDIX
WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) and WEDIX (William Blair Emerging Markets Debt Fund) are both mutual funds - WSMDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by William Blair, while WEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WSMDX returned 6.76%/yr vs 3.74%/yr for WEDIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. WSMDX charges 1.10%/yr vs 0.70%/yr for WEDIX.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и WEDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью 4.24%.
WSMDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.98%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 12.53%
WEDIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSMDX и WEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 12.98% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 4.59% |
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 4.24% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
Correlation
The correlation between WSMDX and WEDIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSMDX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск
WSMDX
WEDIX
Сравнение WSMDX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | WEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.74 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 3.87 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 16.83 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.55 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и WEDIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и WEDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSMDX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -30.80% | -19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.46% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -7.43% | -18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -30.80% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -9.26% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.02% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и WEDIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSMDX | WEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 1.79% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 3.85% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 4.87% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 7.26% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 7.25% | +14.69% |
Сравнение комиссий WSMDX и WEDIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии WEDIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и WEDIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности WEDIX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 6.30% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.49% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WSMDX and WEDIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSMDX has higher volatility (5.52%) compared to WEDIX (1.79%). In terms of maximum drawdown, WSMDX dropped -50.33% vs WEDIX's -30.80%.
WEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSMDX и WEDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор