PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.08% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий WSMDX и TAAGX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.01

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.66

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

4.06

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

17.43

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.01

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между WSMDX и TAAGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и TAAGX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и TAAGX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-62.13%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.13%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-34.47%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-34.47%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-5.56%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-18.82%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.83%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и TAAGX

Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 8.07%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

9.62%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

16.80%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

24.69%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

22.94%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

22.02%

-0.18%