PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.40% против 20.79% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий WSMDX и KMKAX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

WSMDX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.31

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.60

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.41

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.76

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между WSMDX и KMKAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и KMKAX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и KMKAX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-65.57%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-19.64%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-31.56%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-31.56%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-10.45%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-15.53%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

10.65%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и KMKAX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

7.05%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

17.86%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

24.60%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

26.44%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.39%

-1.55%