PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSMDX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSMDX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WSMDX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSMDX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		-2.08%0.63%27.55%18.14%-22.98%8.28%32.38%30.81%-2.18%28.85%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 20.45% соответственно.

WSMDX

1 день
3.91%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.51%
1 год
11.10%
3 года*
12.10%
5 лет*
3.13%
10 лет*
11.40%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WSMDX:
WSMDX с DFFVXWSMDX с VEXMXWSMDX с HAGAXWSMDX с TRBCXWSMDX с VIEIXWSMDX с FXAIXWSMDX с VINIX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий WSMDX и BFGIX

WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WSMDX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSMDX
Ранг доходности на риск WSMDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSMDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSMDX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSMDXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.14

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.01

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.31

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

8.71

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSMDX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSMDX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSMDX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSMDXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.26

Корреляция

Корреляция между WSMDX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSMDX и BFGIX

Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSMDX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund		2.87%2.81%24.90%7.89%3.34%9.30%1.66%7.13%8.88%5.33%2.64%5.31%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок WSMDX и BFGIX

Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSMDXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-43.62%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.96%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.89%

-35.71%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-43.62%

+6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.50%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.89%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.18%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WSMDX и BFGIX

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSMDXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.98%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

15.80%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

23.05%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.00%

22.58%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

23.96%

-2.12%