Сравнение WSMDX с BBMIX
WSMDX (William Blair Small-Mid Cap Growth Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WSMDX returned 6.32%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WSMDX charges 1.10%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
WSMDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.22%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSMDX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 12.25% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 5.13% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between WSMDX and BBMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between WSMDX and BBMIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSMDX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
WSMDX
BBMIX
Сравнение WSMDX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSMDX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.36 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.53 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и BBMIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSMDX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -28.90% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.89% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -23.79% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -28.90% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -11.28% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.52% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.50% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и BBMIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSMDX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 0.00% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 4.54% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 10.68% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.66% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 19.44% | +2.50% |
Сравнение комиссий WSMDX и BBMIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и BBMIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.50% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WSMDX and BBMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSMDX has higher volatility (5.06%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, WSMDX dropped -50.33% vs BBMIX's -28.90%.
WSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSMDX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор