Сравнение WSMDX с BARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и BARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSMDX и BARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | -2.08% | 0.63% | 27.55% | 18.14% | -22.98% | 8.28% | 32.38% | 30.81% | -2.18% | 28.85% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции BARIX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.61% соответственно.
WSMDX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 11.40%
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и BARIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.
Доходность на риск
WSMDX vs. BARIX — Ранг доходности на риск
WSMDX
BARIX
Сравнение WSMDX c BARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSMDX | BARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.37 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.98 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSMDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и BARIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и BARIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BARIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 2.87% | 2.81% | 24.90% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% |
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и BARIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и BARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSMDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -37.44% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -11.12% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.89% | -37.44% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -37.44% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -9.21% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.74% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.41% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и BARIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSMDX | BARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 3.91% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 11.83% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.02% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 19.65% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.84% | +2.00% |