PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WRK с CTVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WRK и CTVA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WRK и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.03%
107.66%
WRK
CTVA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRK:

$13.30B

CTVA:

$38.11B

EPS

WRK:

$1.21

CTVA:

$1.22

Цена/прибыль

WRK:

42.57

CTVA:

45.73

PEG коэффициент

WRK:

1.76

CTVA:

1.23

Доходность по периодам


WRK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTVA

С начала года

-1.79%

1 месяц

-8.78%

6 месяцев

-3.83%

1 год

-0.92%

5 лет

21.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WRK и CTVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WRK
Ранг риск-скорректированной доходности WRK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

CTVA
Ранг риск-скорректированной доходности CTVA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTVA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WRK c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WestRock Company (WRK) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WRK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WRK: 0.44
CTVA: -0.07
Коэффициент Сортино WRK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WRK: 0.88
CTVA: 0.09
Коэффициент Омега WRK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WRK: 1.19
CTVA: 1.01
Коэффициент Кальмара WRK, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WRK: 0.33
CTVA: -0.07
Коэффициент Мартина WRK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WRK: 1.05
CTVA: -0.28


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.07
WRK
CTVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRK и CTVA

WRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WRK
WestRock Company
0.59%1.17%2.72%2.92%2.10%2.45%4.26%4.62%2.58%3.00%2.64%1.17%
CTVA
Corteva, Inc.
1.20%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WRK и CTVA


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.24%
-15.43%
WRK
CTVA

Волатильность

Сравнение волатильности WRK и CTVA

Текущая волатильность для WestRock Company (WRK) составляет 0.00%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что WRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
12.18%
WRK
CTVA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRK и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WestRock Company и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab