Сравнение WSHR.NEO с XML.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).
WSHR.NEO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и XML.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и XML.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 7.11% | 17.56% | 14.13% | 11.69% | -6.94% | 10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XML.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и XML.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
XML.TO
Сравнение WSHR.NEO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | XML.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.57 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.98 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.58 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 11.05 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.57 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и XML.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и XML.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности XML.TO в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XML.TO iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 2.58% | 2.76% | 2.67% | 2.56% | 2.02% | 1.92% | 1.11% | 3.62% | 2.77% | 1.92% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и XML.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и XML.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.62% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -6.46% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.29% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.43% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.62% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и XML.TO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | XML.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.84% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 6.59% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 11.10% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 9.66% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.13% | -0.95% |