PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSHR.NEO с SPSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - WSHR.NEO is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 3.74%/yr for SPSK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WSHR.NEO charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как SPSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 1.44%.

WSHR.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
3.04%
С начала года
5.97%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.94%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

SPSK

1 день
-0.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.62%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и SPSK

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		5.97%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		1.44%1.29%11.80%1.66%-1.17%4.93%

Correlation

The correlation between WSHR.NEO and SPSK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.03

The correlation between WSHR.NEO and SPSK shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с QTIP.NEO
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.04

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.48

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

2.73

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSK равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.28

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и SPSK

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что больше максимальной просадки SPSK в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSHR.NEOSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-14.53%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.46%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-5.22%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-9.69%

-11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-1.41%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.71%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.07%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и SPSK

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.87%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.04%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

5.46%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

7.42%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

7.61%

+3.50%

Сравнение комиссий WSHR.NEO и SPSK

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и SPSK

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности SPSK в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.25%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.32%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSHR.NEO and SPSK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPSK is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPSK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for WSHR.NEO.

WSHR.NEO is categorized as Global Equities, while SPSK is Global Bonds. WSHR.NEO tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: Mackenzie and SP Funds. Their fees differ too: 0.56% for WSHR.NEO and 0.50% for SPSK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор