Сравнение WSHR.NEO с QDX.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO).
WSHR.NEO и QDX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. QDX.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и QDX.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и QDX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.81% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 3.97% | 25.29% | 12.93% | 13.66% | -8.61% | 9.83% |
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у QDX.TO с доходностью 3.97%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDX.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSHR.NEO и QDX.TO
WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
QDX.TO
Сравнение WSHR.NEO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | QDX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.28 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.84 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.87 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 7.15 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.28 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WSHR.NEO и QDX.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и QDX.TO
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности QDX.TO в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.37% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDX.TO Mackenzie International Equity Index ETF | 2.79% | 2.51% | 2.48% | 2.61% | 2.73% | 2.25% | 1.91% | 2.76% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и QDX.TO
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и QDX.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -28.08% | +7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.30% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -5.38% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.59% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и QDX.TO
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | QDX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.05% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 10.92% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 16.97% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 13.73% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 15.43% | -4.25% |