Сравнение WSHR.NEO с PG
WSHR.NEO (Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 5 years, WSHR.NEO returned 7.02%/yr vs 7.17%/yr for PG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSHR.NEO и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.39%.
WSHR.NEO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
PG
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 5.97% | 5.34% | 12.31% | 11.88% | -10.32% | 16.05% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.39% | -16.28% | 27.33% | -3.04% | 1.72% | 27.32% |
Correlation
The correlation between WSHR.NEO and PG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSHR.NEO vs. PG — Ранг доходности на риск
WSHR.NEO
PG
Сравнение WSHR.NEO c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSHR.NEO | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.38 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.69 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSHR.NEO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.30 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WSHR.NEO и PG
Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки PG в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSHR.NEO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -23.28% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -14.72% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -23.28% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.86% | -23.28% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -16.90% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.51% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.12% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSHR.NEO и PG
Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 2.21%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSHR.NEO | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 7.21% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 15.38% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 18.71% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.69% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 18.95% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSHR.NEO и PG
Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PG в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.91% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
WSHR.NEO Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF | 1.32% | 1.34% | 1.31% | 1.34% | 2.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSHR.NEO and PG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WSHR.NEO и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор