PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с CYH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

WSHR.NEO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и CYH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CYH.TO с доходностью 8.63%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий WSHR.NEO и CYH.TO

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CYH.TO в 0.66%.

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOCYH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.39

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.99

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.87

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

9.97

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CYH.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и CYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.39

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и CYH.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и CYH.TO

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CYH.TO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и CYH.TO

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-61.48%

+40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.35%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-2.39%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.02%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.12%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и CYH.TO

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.72%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

7.40%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

15.15%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

13.59%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.06%

-5.88%