Сравнение CYH.TO с CUD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO).
CYH.TO и CUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYH.TO или CUD.TO.
Основные характеристики
| CYH.TO | CUD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.69% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | 23.76% | 21.61% |
| Дох-ть за 3 года | 5.90% | 2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.15% | 5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.98% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.24 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 14.92 | 11.42 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 10.28% |
| Макс. просадка | -61.47% | -38.36% |
| Текущая просадка | -2.02% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между CYH.TO и CUD.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и CUD.TO
С начала года, CYH.TO показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у CUD.TO с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям CUD.TO по среднегодовой доходности: 5.98% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CYH.TO и CUD.TO
И CYH.TO, и CUD.TO имеют комиссию равную 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CYH.TO c CUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и CUD.TO
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CUD.TO в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 4.29% | 4.72% | 4.76% | 3.92% | 4.54% | 4.04% | 4.02% | 3.05% | 3.42% | 3.87% | 3.33% | 25.06% |
CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | 1.87% | 2.05% | 1.92% | 2.07% | 2.14% | 1.73% | 2.14% | 1.51% | 1.85% | 1.80% | 4.72% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и CUD.TO
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки CUD.TO в -38.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и CUD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и CUD.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.