Сравнение CYH.TO с ZDIVX
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and ZDIVX (Zacks Dividend Fund) are both funds - CYH.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Zacks. Over the past 10 years, CYH.TO returned 8.21%/yr vs 11.43%/yr for ZDIVX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 1.30%/yr for ZDIVX.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ZDIVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ZDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CYH.TO показывает доходность 10.22%, а ZDIVX немного выше – 10.26%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ZDIVX по среднегодовой доходности: 8.21% против 11.43% соответственно.
CYH.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.21%
ZDIVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам CYH.TO и ZDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 10.22% | 18.77% | 12.29% | 3.84% | -2.47% | 23.43% | -8.71% | 14.38% | -6.21% | 13.16% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 10.26% | 9.96% | 25.99% | 2.06% | 4.86% | 24.04% | -2.24% | 18.74% | 1.96% | 8.80% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and ZDIVX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between CYH.TO and ZDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. ZDIVX — Ранг доходности на риск
CYH.TO
ZDIVX
Сравнение CYH.TO c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | ZDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 3.67 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 14.79 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.77 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ZDIVX
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки ZDIVX в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ZDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -29.28% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -6.22% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -14.45% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -14.45% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -29.28% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | 0.00% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -3.26% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.54% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ZDIVX
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Zacks Dividend Fund (ZDIVX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.67% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 9.85% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 11.71% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.57% | +2.45% |
Сравнение комиссий CYH.TO и ZDIVX
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и ZDIVX
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности ZDIVX в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.33% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.01% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.40% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and ZDIVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и ZDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор