Сравнение CYH.TO с ZDIVX
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) and ZDIVX (Zacks Dividend Fund) are both funds - CYH.TO is a Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ZDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Zacks. Over the past 10 years, CYH.TO returned 7.58%/yr vs 11.50%/yr for ZDIVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CYH.TO charges 0.66%/yr vs 1.30%/yr for ZDIVX.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ZDIVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ZDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у ZDIVX с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ZDIVX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.50% соответственно.
CYH.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 7.58%
ZDIVX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 10.41%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам CYH.TO и ZDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 12.96% | 18.78% | 12.28% | 3.85% | -2.46% | 23.39% | -8.70% | 9.23% | -6.21% | 13.17% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 15.24% | 9.98% | 25.85% | 1.87% | 4.09% | 25.11% | -2.92% | 19.73% | 1.89% | 8.34% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and ZDIVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between CYH.TO and ZDIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. ZDIVX — Ранг доходности на риск
CYH.TO
ZDIVX
Сравнение CYH.TO c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYH.TO | ZDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.94 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 14.99 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ZDIVX
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки ZDIVX в -29.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ZDIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -29.62% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -6.37% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -14.80% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -14.80% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.90% | -29.62% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.57% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -3.52% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.67% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ZDIVX
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с Zacks Dividend Fund (ZDIVX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | ZDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 2.44% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 8.18% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 10.64% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 14.64% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.29% | -0.17% |
Сравнение комиссий CYH.TO и ZDIVX
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и ZDIVX
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности ZDIVX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 3.24% | 3.77% | 4.33% | 4.68% | 4.72% | 3.89% | 4.51% | 4.18% | 3.98% | 3.03% | 3.39% | 3.84% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.30% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and ZDIVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и ZDIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор