Сравнение CYH.TO с ZDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX).
CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYH.TO или ZDIVX.
Основные характеристики
| CYH.TO | ZDIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.11% | 20.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.64% | 26.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.27% | 6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.07% | 6.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 15.87 | 14.20 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 10.90% |
| Макс. просадка | -61.47% | -35.27% |
| Текущая просадка | -1.66% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между CYH.TO и ZDIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ZDIVX
С начала года, CYH.TO показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у ZDIVX с доходностью 20.61%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ZDIVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 6.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CYH.TO и ZDIVX
CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CYH.TO c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYH.TO и ZDIVX
Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности ZDIVX в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 4.27% | 4.72% | 4.76% | 3.92% | 4.54% | 4.04% | 4.02% | 3.05% | 3.42% | 3.87% | 3.33% | 25.06% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 1.47% | 2.08% | 1.70% | 1.21% | 2.19% | 1.65% | 1.86% | 1.31% | 1.60% | 1.84% | 0.91% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ZDIVX
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.47%, что больше максимальной просадки ZDIVX в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ZDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ZDIVX
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Zacks Dividend Fund (ZDIVX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.