PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYH.TO с ZDIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYH.TO с ZDIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX).

CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. ZDIVX управляется Zacks. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CYH.TO и ZDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYH.TO и ZDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%23.43%-8.71%14.38%-6.21%13.16%
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.42%9.96%25.99%2.06%4.86%24.04%-2.24%18.74%1.96%8.80%
Разные валюты инструментов

CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ZDIVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDIVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYH.TO показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ZDIVX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ZDIVX по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.02% соответственно.

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%

ZDIVX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.67%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.22%
1 год
11.75%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Zacks Dividend Fund

Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPCCYH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ZDIVX:
ZDIVX с FIDIZDIVX с SCHDZDIVX с VDY.TOZDIVX с XEF.TOZDIVX с QQQZDIVX с FSPGXZDIVX с CZOVX

Сравнение комиссий CYH.TO и ZDIVX

CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ZDIVX в 1.30%.

ZDIVX
Zacks Dividend Fund
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

CYH.TO vs. ZDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDIVX
Ранг доходности на риск ZDIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDIVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDIVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDIVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYH.TO c ZDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и Zacks Dividend Fund (ZDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYH.TOZDIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.75

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.06

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.09

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

3.79

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYH.TO vs. ZDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYH.TO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ZDIVX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYH.TO и ZDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYH.TOZDIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.75

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.41

Корреляция

Корреляция между CYH.TO и ZDIVX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYH.TO и ZDIVX

Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ZDIVX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%
ZDIVX
Zacks Dividend Fund		3.63%3.70%5.88%6.01%6.32%3.97%2.81%2.51%6.66%3.30%1.59%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CYH.TO и ZDIVX

Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки ZDIVX в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ZDIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CYH.TOZDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-35.27%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.16%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-17.18%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.27%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.12%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-3.93%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CYH.TO и ZDIVX

Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 3.72%, в то время как у Zacks Dividend Fund (ZDIVX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYH.TOZDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.06%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.85%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.58%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.71%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.59%

+2.47%