Сравнение CYH.TO с ^GSPC
CYH.TO (iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) is Global Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, CYH.TO returned 7.60%/yr vs 14.08%/yr for ^GSPC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 13.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.08% соответственно.
CYH.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.99%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 13.17%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 7.60%
^GSPC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам CYH.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 13.17% | 18.78% | 12.28% | 3.85% | -2.46% | 23.39% | -8.70% | 9.23% | -6.21% | 13.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.51% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between CYH.TO and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between CYH.TO and ^GSPC has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CYH.TO
^GSPC
Сравнение CYH.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CYH.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.34 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 8.65 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYH.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.50% | -48.87% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -9.17% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -19.59% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -23.14% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.90% | -27.97% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.47% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -9.63% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.48% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 10.42% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 12.95% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.95% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.12% | -2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CYH.TO and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CYH.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор