PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYH.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CYH.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности CYH.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYH.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%23.43%-8.71%14.38%-6.21%13.16%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CYH.TO показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.91% соответственно.

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CYH.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYH.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYH.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.70

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.07

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.04

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

3.82

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYH.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYH.TO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYH.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYH.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.91

-0.59

Корреляция

Корреляция между CYH.TO и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CYH.TO и ^GSPC

Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CYH.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-56.78%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.14%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-25.43%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-33.92%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-5.78%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-10.75%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CYH.TO и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 3.72%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYH.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.22%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.60%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.11%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.99%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.33%

+0.73%