Сравнение CYH.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).
CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CYH.TO и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CYH.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYH.TO iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 8.84% | 18.77% | 12.29% | 3.84% | -2.47% | 23.43% | -8.71% | 14.38% | -6.21% | 13.16% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.73% | 11.05% | 33.90% | 21.49% | -13.70% | 25.75% | 14.29% | 22.54% | 1.71% | 11.82% |
Разные валюты инструментов
CYH.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CYH.TO показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.95% соответственно.
CYH.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.45%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYH.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CYH.TO
^GSPC
Сравнение CYH.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYH.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.73 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.11 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.12 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | 4.09 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYH.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.73 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между CYH.TO и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок CYH.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CYH.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -56.78% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -25.43% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -33.92% | -8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -5.67% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -10.75% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.62% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYH.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) составляет 3.71%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CYH.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.26% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.62% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 18.12% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.99% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 16.33% | +0.73% |