PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYH.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYH.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

CYH.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CYH.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYH.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%23.43%-8.71%14.38%-6.21%13.16%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, CYH.TO показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции CYH.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 8.31% против 11.89% соответственно.

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPCCYH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий CYH.TO и XEI.TO

CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

CYH.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYH.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYH.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.50

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

4.23

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.67

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

21.46

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYH.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYH.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYH.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYH.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.50

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.36

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между CYH.TO и XEI.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYH.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CYH.TO и XEI.TO

Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CYH.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-45.52%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-9.85%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-17.36%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-45.52%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.30%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-5.14%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.68%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CYH.TO и XEI.TO

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYH.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.58%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.92%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

10.30%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.23%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.02%

+1.04%