PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYH.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYH.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

CYH.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CYH.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYH.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%23.43%-8.71%14.38%-6.21%4.23%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		7.90%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%24.84%-10.04%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, CYH.TO показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у XDIV.TO с доходностью 7.90%.

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%

XDIV.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
1.49%
С начала года
7.90%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.86%
3 года*
20.02%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с ^GSPCCYH.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Сравнение комиссий CYH.TO и XDIV.TO

CYH.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CYH.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYH.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYH.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.70

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.25

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.61

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

13.61

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYH.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYH.TO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYH.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYH.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.70

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.51

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.74

-0.42

Корреляция

Корреляция между CYH.TO и XDIV.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYH.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность CYH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CYH.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка CYH.TO за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYH.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CYH.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-41.30%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.53%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-17.60%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.38%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-4.32%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CYH.TO и XDIV.TO

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CYH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYH.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.62%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.81%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

10.00%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

10.43%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.09%

+0.97%