PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции WSHFX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.99% против 10.65% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий WSHFX и QUERX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

WSHFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.34

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.56

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.45

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

2.06

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.70

-0.22

Корреляция

Корреляция между WSHFX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и QUERX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и QUERX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-30.81%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-8.92%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-22.04%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-30.81%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-4.33%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.95%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.95%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и QUERX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.81%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.75%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.05%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

13.08%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.23%

+1.10%