PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSHFX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий WSHFX и ORDNX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.92

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.42

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.87

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.04

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.92

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между WSHFX и ORDNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и ORDNX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и ORDNX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-34.40%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-2.66%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-18.77%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-34.40%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-2.15%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-3.86%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

0.71%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и ORDNX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.18%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

1.74%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

2.66%

+12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

7.08%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.24%

+2.09%