PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с NBSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с NBSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и NBSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и NBSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.86%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у NBSRX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции WSHFX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.89% соответственно.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

NBSRX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.39%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPY

Сравнение комиссий WSHFX и NBSRX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NBSRX в 0.85%.

NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

WSHFX vs. NBSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXNBSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

5.56

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. NBSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBSRX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и NBSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXNBSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между WSHFX и NBSRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и NBSRX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности NBSRX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.45%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и NBSRX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и NBSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXNBSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-53.74%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.07%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-25.39%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-34.07%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.43%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.09%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и NBSRX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXNBSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.51%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

10.82%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.44%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.12%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.48%

-1.15%