PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHFX с ASMOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHFX с ASMOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).

WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WSHFX и ASMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHFX и ASMOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		1.25%16.87%16.54%18.37%-19.56%15.37%25.76%26.47%-12.14%17.43%

Доходность по периодам

С начала года, WSHFX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSHFX имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции ASMOX немного отстают с 11.41%.

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%

ASMOX

1 день
4.56%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.25%
6 месяцев
-0.36%
1 год
30.76%
3 года*
17.47%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

AQR Small Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX
Часто сравнивают с ASMOX:
ASMOX с XSMOASMOX с AUEIXASMOX с AMOMXASMOX с USVMASMOX с AVUVASMOX с URTHASMOX с QSMLX

Сравнение комиссий WSHFX и ASMOX

WSHFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.

WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

WSHFX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASMOX
Ранг доходности на риск ASMOX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHFX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHFXASMOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.26

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.77

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHFX vs. ASMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHFX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMOX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHFX и ASMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHFXASMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.22

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между WSHFX и ASMOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHFX и ASMOX

Дивидендная доходность WSHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ASMOX в 8.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%
ASMOX
AQR Small Cap Momentum Style Fund		8.02%8.12%18.80%3.92%0.57%24.81%5.46%4.38%29.63%9.90%0.79%1.23%

Просадки

Сравнение просадок WSHFX и ASMOX

Максимальная просадка WSHFX за все время составила -53.94%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHFX и ASMOX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHFXASMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.94%

-42.16%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-13.69%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-40.32%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-42.16%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.76%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-10.63%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.57%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHFX и ASMOX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) составляет 4.41%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что WSHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHFXASMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

9.83%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

19.35%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

26.96%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

28.04%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

26.49%

-10.16%