Сравнение WSEFX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
WSEFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности WSEFX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSEFX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | -3.58% | 13.26% | 9.78% | 16.31% | -13.53% | 27.97% | 13.57% | 35.43% | -2.54% | 15.17% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 19.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WSEFX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.
WSEFX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.22%
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSEFX и PAGDX
WSEFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
WSEFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
WSEFX
PAGDX
Сравнение WSEFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSEFX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.47 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.19 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 16.11 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между WSEFX и PAGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSEFX и PAGDX
Дивидендная доходность WSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSEFX Boston Trust Walden Equity Fund | 11.98% | 11.55% | 4.95% | 2.99% | 3.31% | 2.24% | 4.15% | 5.27% | 2.20% | 0.92% | 3.39% | 6.82% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSEFX и PAGDX
Максимальная просадка WSEFX за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSEFX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -38.03% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -13.80% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -36.66% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.78% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -7.46% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.73% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSEFX и PAGDX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) составляет 4.66%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что WSEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.78% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 13.91% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 25.70% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 24.53% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 25.10% | -7.83% |