Сравнение WSDB с LODI
WSDB (Weitz Short Duration Bond ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSDB charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности WSDB и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSDB и LODI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.66% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.32% |
Correlation
The correlation between WSDB and LODI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSDB vs. LODI — Ранг доходности на риск
WSDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LODI
Сравнение WSDB c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSDB | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSDB и LODI
Максимальная просадка WSDB за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSDB и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSDB | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -1.01% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.20% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSDB и LODI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSDB | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 2.09% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.29% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 2.29% | -0.80% |
Сравнение комиссий WSDB и LODI
WSDB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSDB и LODI
Дивидендная доходность WSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSDB and LODI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WSDB.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.80% for WSDB.
They also come from different issuers: Weitz and AAM. Their fees differ too: 0.45% for WSDB and 0.15% for LODI.
Подберите оптимальное распределение для WSDB и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор