Сравнение WSDB с DCRE
WSDB (Weitz Short Duration Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WSDB charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности WSDB и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSDB и DCRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.66% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.97% |
Correlation
The correlation between WSDB and DCRE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSDB vs. DCRE — Ранг доходности на риск
WSDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCRE
Сравнение WSDB c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSDB | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSDB и DCRE
Максимальная просадка WSDB за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSDB и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSDB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -0.84% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.08% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSDB и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSDB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.19% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.58% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.58% | -0.09% |
Сравнение комиссий WSDB и DCRE
WSDB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSDB и DCRE
Дивидендная доходность WSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSDB and DCRE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WSDB.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.80% for WSDB.
They also come from different issuers: Weitz and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for WSDB and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для WSDB и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор