PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSCVX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WSCVX с HSMYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WSCVX (Walthausen Small Cap Value Fund) and HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past year, WSCVX returned 43.87% vs 27.37% for HSMYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WSCVX charges 1.21%/yr vs 0.85%/yr for HSMYX.

Доходность

Сравнение доходности WSCVX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WSCVX показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у HSMYX с доходностью 12.35%.

WSCVX

1 день
-1.41%
1 месяц
1.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
20.39%
1 год
43.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSMYX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.34%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.37%
3 года*
14.39%
5 лет*
5.48%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WSCVX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		20.98%13.80%29.11%7.98%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		12.35%2.45%11.99%13.34%

Correlation

The correlation between WSCVX and HSMYX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between WSCVX and HSMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walthausen Small Cap Value Fund

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WSCVX:
WSCVX с AVWS.DEWSCVX с IWMWSCVX с ZPRV.DEWSCVX с SSCVXWSCVX с CSMIXWSCVX с FCPVXWSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HWSAXHSMYX с HQIYXHSMYX с HDVHSMYX с VRTVXHSMYX с HDGYXHSMYX с HGOYX

Доходность на риск

WSCVX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSCVX
Ранг доходности на риск WSCVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCVX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSCVXHSMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.44

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.15

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

2.39

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

6.84

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSCVX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCVX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа HSMYX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCVX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSCVXHSMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.44

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.35

+0.88

Просадки

Сравнение просадок WSCVX и HSMYX

Максимальная просадка WSCVX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCVX и HSMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WSCVXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-60.81%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.25%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.41%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.78%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.92%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCVX и HSMYX

Walthausen Small Cap Value Fund (WSCVX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WSCVXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.76%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

12.14%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

18.75%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.19%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.75%

-1.66%

Сравнение комиссий WSCVX и HSMYX

WSCVX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HSMYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCVX и HSMYX

Дивидендная доходность WSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HSMYX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.95%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
WSCVX
Walthausen Small Cap Value Fund		10.94%13.23%28.71%9.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WSCVX and HSMYX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSCVX has higher volatility (5.58%) compared to HSMYX (4.76%). In terms of maximum drawdown, WSCVX dropped -22.34% vs HSMYX's -60.81%.

WSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WSCVX и HSMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор