PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WSCR.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WSCR.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSCR.L и 5ESG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.05%8.66%5.56%10.48%-8.17%1.32%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
-4.50%18.26%23.62%26.17%-20.24%9.11%

Доходность по периодам

С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.


WSCR.L

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.89%
1 год
15.78%
3 года*
7.66%
5 лет*
10 лет*

5ESG.L

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.80%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WSCR.L и 5ESG.L

WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WSCR.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WSCR.L
Ранг доходности на риск WSCR.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSCR.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSCR.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSCR.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSCR.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSCR.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSCR.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WSCR.L5ESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.58

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

11.49

-7.57

WSCR.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSCR.L на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSCR.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WSCR.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.92

-0.68

Корреляция

Корреляция между WSCR.L и 5ESG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WSCR.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%


TTM2025202420232022202120202019
WSCR.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
0.79%0.79%1.82%1.59%1.55%0.00%0.00%0.00%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist
0.71%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WSCR.L и 5ESG.L

Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и 5ESG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WSCR.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-31.50%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.44%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-6.38%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.84%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.03%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WSCR.L и 5ESG.L

UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WSCR.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.67%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.47%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.29%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

16.56%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

19.28%

-3.37%