Сравнение WSCR.L с 5ESG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).
WSCR.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и 5ESG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и 5ESG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.50% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 9.11% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.50%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5ESG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и 5ESG.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
5ESG.L
Сравнение WSCR.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | 5ESG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.67 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.58 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 11.49 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.92 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и 5ESG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и 5ESG.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и 5ESG.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и 5ESG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -31.50% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.44% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.38% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -5.84% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.03% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и 5ESG.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | 5ESG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.67% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.47% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.29% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 16.56% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 19.28% | -3.37% |