Сравнение WSCR.L с MINV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L).
WSCR.L и MINV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. MINV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и MINV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и MINV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 2.22% | 3.37% | 12.86% | 1.50% | 1.23% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MINV.L с доходностью 2.22%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINV.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и MINV.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MINV.L в 0.35%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. MINV.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
MINV.L
Сравнение WSCR.L c MINV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | MINV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.11 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.22 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.45 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.13 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.11 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.85 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и MINV.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и MINV.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MINV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
MINV.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и MINV.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что больше максимальной просадки MINV.L в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и MINV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -20.38% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.70% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -2.45% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -3.74% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.85% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и MINV.L
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MINV.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | MINV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.91% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 5.86% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 10.06% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 9.74% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 11.87% | +4.04% |