Сравнение WSCR.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
WSCR.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSCR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2021 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WSCR.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WSCR.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.05% | 8.66% | 5.56% | 10.48% | -8.17% | 1.32% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.23% | 30.41% | 6.96% | 13.56% | 0.94% | 3.78% |
Разные валюты инструментов
WSCR.L торгуется в GBp, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WSCR.L показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.
WSCR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSCR.L и IWVL.L
WSCR.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WSCR.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
WSCR.L
IWVL.L
Сравнение WSCR.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSCR.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.02 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.30 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 22.45 | -18.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSCR.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.64 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WSCR.L и IWVL.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSCR.L и IWVL.L
Дивидендная доходность WSCR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WSCR.L UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.79% | 0.79% | 1.82% | 1.59% | 1.55% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WSCR.L и IWVL.L
Максимальная просадка WSCR.L за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSCR.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WSCR.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -39.30% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.52% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.70% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.60% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.27% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSCR.L и IWVL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (WSCR.L) составляет 5.18%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что WSCR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WSCR.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.40% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.13% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 15.58% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.03% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.93% | -0.02% |