PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSBFX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSBFX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

WSBFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 17 июн. 1999 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WSBFX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSBFX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		-1.97%10.63%6.86%12.21%-13.64%19.35%8.81%24.56%-1.90%13.98%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, WSBFX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции WSBFX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.91% соответственно.

WSBFX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.97%
1 год
10.13%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.21%
10 лет*
7.91%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Trust Walden Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с WSBFX:
WSBFX с WAMFXWSBFX с WSEFXWSBFX с BTSMXWSBFX с BOSOXWSBFX с WIEFXWSBFX с BTEFXWSBFX с WASMX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с BDJSIFAX с FYMIX

Сравнение комиссий WSBFX и SIFAX

WSBFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

WSBFX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSBFX
Ранг доходности на риск WSBFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSBFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSBFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSBFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSBFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSBFX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSBFXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.03

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.86

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.49

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

8.92

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSBFX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSBFX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSBFX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSBFXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между WSBFX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSBFX и SIFAX

Дивидендная доходность WSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSBFX
Boston Trust Walden Balanced Fund		8.13%7.97%4.75%7.68%3.66%3.51%3.42%2.30%2.19%1.02%3.06%7.45%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок WSBFX и SIFAX

Максимальная просадка WSBFX за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSBFX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WSBFXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-23.62%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-3.07%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-8.32%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.21%

-14.69%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-0.35%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.65%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.25%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WSBFX и SIFAX

Boston Trust Walden Balanced Fund (WSBFX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSBFXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.04%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

3.93%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

5.30%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

5.50%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

5.16%

+7.12%