PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WRPIX с GSRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRPIX с GSRTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, WRPIX returned 6.95%/yr vs 5.60%/yr for GSRTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WRPIX charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for GSRTX.

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и GSRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью 6.36%.

WRPIX

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
5.33%
С начала года
9.08%
1 год
19.10%
3 года*
7.80%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

GSRTX

1 день
0.09%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
4.77%
С начала года
6.36%
1 год
12.18%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.60%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRPIX и GSRTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		6.36%9.55%6.93%10.69%-6.36%6.32%3.55%7.10%

Correlation

The correlation between WRPIX and GSRTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.04

The correlation between WRPIX and GSRTX shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с SRRIXWRPIX с SRDAXWRPIX с QRPIXWRPIX с QRPRXWRPIX с RMDFXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANX
Часто сравнивают с GSRTX:
GSRTX с GIOIXGSRTX с BAMBXGSRTX с QRPRXGSRTX с SHRIXGSRTX с QRPIXGSRTX с SHLDGSRTX с QSPNX

Доходность на риск

WRPIX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GSRTX
Ранг доходности на риск GSRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRPIXGSRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.98

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.76

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.85

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.01

11.83

+6.18

WRPIX vs. GSRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GSRTX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и GSRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и GSRTX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и GSRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRPIXGSRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-13.27%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.35%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.72%

-8.51%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-10.96%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.44%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-2.25%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.04%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и GSRTX

Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRPIXGSRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.02%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

5.12%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

6.27%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.76%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

6.48%

+0.60%

Сравнение комиссий WRPIX и GSRTX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии GSRTX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и GSRTX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности GSRTX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSRTX
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund		1.94%2.07%1.05%2.69%5.18%9.00%0.61%3.52%2.62%3.51%0.54%1.66%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WRPIX and GSRTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRPIX has higher volatility (2.28%) compared to GSRTX (2.02%). In terms of maximum drawdown, WRPIX dropped -21.67% vs GSRTX's -13.27%.

WRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRPIX и GSRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор