PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и QRPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с SRRIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий WRPIX и QRPRX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXQRPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.25

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.94

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

6.57

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPRX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и QRPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между WRPIX и QRPRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и QRPRX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и QRPRX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-28.21%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-10.74%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-11.24%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-7.68%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.25%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и QRPRX

Текущая волатильность для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) составляет 2.34%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

6.47%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.25%

11.39%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

11.75%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

10.38%

-3.26%