Сравнение WRPIX с SRDAX
WRPIX (Allspring Alternative Risk Premia Fund) and SRDAX (Stone Ridge Diversified Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, WRPIX returned 7.21%/yr vs 8.28%/yr for SRDAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WRPIX charges 0.72%/yr vs 1.27%/yr for SRDAX.
Доходность
Сравнение доходности WRPIX и SRDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRPIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью 5.17%.
WRPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
SRDAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRPIX и SRDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 10.67% | 5.37% | 11.23% | -0.06% | 10.44% | 6.84% | -1.13% |
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 5.17% | 0.37% | 8.46% | 19.56% | 2.03% | 10.62% | 1.97% |
Correlation
The correlation between WRPIX and SRDAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between WRPIX and SRDAX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRPIX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск
WRPIX
SRDAX
Сравнение WRPIX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WRPIX | SRDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.67 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 4.00 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.51 | 15.69 | +9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WRPIX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 3.30 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.25 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок WRPIX и SRDAX
Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и SRDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRPIX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -11.90% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.67% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.72% | -6.15% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -11.90% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -2.34% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRPIX и SRDAX
Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRPIX | SRDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.92% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.26% | 2.48% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 3.25% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 6.99% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.79% | +0.29% |
Сравнение комиссий WRPIX и SRDAX
WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SRDAX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRPIX и SRDAX
Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности SRDAX в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRDAX Stone Ridge Diversified Alternatives Fund | 8.11% | 8.53% | 8.16% | 14.97% | 3.22% | 8.99% | 3.07% | 0.00% |
WRPIX Allspring Alternative Risk Premia Fund | 6.47% | 7.16% | 3.25% | 4.66% | 15.23% | 0.00% | 0.00% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
WRPIX and SRDAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRPIX has higher volatility (1.39%) compared to SRDAX (0.92%). In terms of maximum drawdown, WRPIX dropped -21.67% vs SRDAX's -11.90%.
SRDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRPIX и SRDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор