PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRPIX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WRPIX с ATRFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WRPIX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WRPIX и ATRFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.08%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.86%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.98%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, WRPIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.98%.

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
4.59%
С начала года
9.08%
6 месяцев
12.89%
1 год
11.70%
3 года*
8.20%
5 лет*
7.80%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.24%
С начала года
-17.98%
6 месяцев
-15.82%
1 год
-6.37%
3 года*
-2.72%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с ADANXWRPIX с SPATXWRPIX с QRPRX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Сравнение комиссий WRPIX и ATRFX

WRPIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ATRFX в 1.77%.

ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

WRPIX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRPIX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRPIXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.27

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

-0.22

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.39

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-1.33

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRPIX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRPIX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRPIX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRPIXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.27

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.22

+0.18

Корреляция

Корреляция между WRPIX и ATRFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRPIX и ATRFX

Дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности ATRFX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.57%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.80%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок WRPIX и ATRFX

Максимальная просадка WRPIX за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRPIX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WRPIXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-35.17%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-21.19%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-35.17%

+26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.04%

+30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.57%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.26%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WRPIX и ATRFX

Текущая волатильность для Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) составляет 2.64%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что WRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WRPIXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

11.46%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

17.58%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

22.55%

-14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

17.49%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

15.35%

-8.23%