PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRND с SROI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WRND с SROI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both Global Equities funds. WRND is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past 3 years, WRND returned 20.25%/yr vs 13.73%/yr for SROI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WRND charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for SROI.

Доходность

Сравнение доходности WRND и SROI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRND показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у SROI с доходностью 9.10%.

WRND

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.26%
С начала года
10.19%
6 месяцев
9.65%
1 год
28.80%
3 года*
20.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SROI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.56%
1 год
17.32%
3 года*
13.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRND и SROI

2026 (YTD)202520242023
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		10.19%27.72%13.46%19.73%
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		9.10%16.36%9.48%9.06%

Correlation

The correlation between WRND and SROI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г.

0.92

The correlation between WRND and SROI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WRND и SROI

Секторы
WRND
SROI

Технологии

52.8%
31.4%

Промышленность

12.9%
18.5%

Коммуникационные услуги

12.4%
8.5%

Здравоохранение

11.3%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Сырьевые материалы

0.9%
4.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

12.8%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

WRND
52.8%
SROI
31.4%

Промышленность

WRND
12.9%
SROI
18.5%

Коммуникационные услуги

WRND
12.4%
SROI
8.5%

Здравоохранение

WRND
11.3%
SROI
7.3%

Потребительский циклический сектор

WRND
8.3%
SROI
9.1%

Потребительский защитный сектор

WRND
1.4%
SROI
4.9%

Сырьевые материалы

WRND
0.9%
SROI
4.1%

Энергетика

WRND

-

SROI
0.8%

Финансовые услуги

WRND

-

SROI
12.8%

Недвижимость

WRND

-

SROI
1.0%

Коммунальные услуги

WRND

-

SROI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF

Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с WBIFWRND с CGDGWRND с VT
Часто сравнивают с SROI:
SROI с CVRTSROI с IDMOSROI с GABFSROI с CBOJSROI с CAIQSROI с CPNSSROI с CAIE

Доходность на риск

WRND vs. SROI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SROI
Ранг доходности на риск SROI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SROI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SROI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SROI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SROI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SROI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRND c SROI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRNDSROIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.24

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.78

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.71

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

7.17

+2.19

WRND vs. SROI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRND на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SROI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRND и SROI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRND и SROI

Максимальная просадка WRND за все время составила -27.16%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRND и SROI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRNDSROIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.16%

-15.38%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.19%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.41%

-15.38%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.46%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.41%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.42%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WRND и SROI

IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что WRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRNDSROIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.40%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

11.81%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.07%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.03%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

14.03%

+4.93%

Сравнение комиссий WRND и SROI

WRND берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRND и SROI

Дивидендная доходность WRND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SROI в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022
SROI
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF		0.55%0.60%0.68%0.94%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		1.04%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WRND and SROI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (7.32%) compared to SROI (5.40%). In terms of maximum drawdown, WRND dropped -27.16% vs SROI's -15.38%.

On 3-year performance, WRND leads with 20.25% vs 13.73% for SROI. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SROI has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 20.25% return vs 13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.

WRND has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.55% for SROI.

They also come from different issuers: IndexIQ and Calamos. Their fees differ too: 0.18% for WRND and 0.95% for SROI.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRND и SROI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор